Multivariate MA($\infty$) processes with heavy tails and random coefficients - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année :

Multivariate MA($\infty$) processes with heavy tails and random coefficients

Résumé

Many interesting processes share the property of multivariate regular variation. This property is equivalent to existence of the tail process introduced by B. Basrak and J. Segers \cite{Basrak09} to describe the asymptotic behavior for the extreme values of a regularly varying time series. We apply this theory to multivariate MA($\infty$) processes with random coefficients.
Fichier principal
Vignette du fichier
rv_timeseries.pdf (402.42 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

hal-00624123 , version 1 (15-09-2011)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00624123 , version 1

Citer

Shuyan Liu, Johan Segers. Multivariate MA($\infty$) processes with heavy tails and random coefficients. 2010. ⟨hal-00624123⟩
113 Consultations
59 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More