The times change: multivariate subordination, empirical facts - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2012

The times change: multivariate subordination, empirical facts

Résumé

The normality of multi-asset returns in event time is shown empirically. A multivariate subordination mechanism is proposed in order to explain this phenomenon.

Domaines

Finance quantitative [q-fin.CP] Statistiques [math.ST] Théorie [stat.TH]
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Soumis le : vendredi 9 septembre 2011-11:51:54

Dernière modification le : vendredi 5 avril 2024-11:59:54

Archivage à long terme le : samedi 10 décembre 2011-02:20:40

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Dates et versions

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Citer

Nicolas Huth, Frédéric Abergel. The times change: multivariate subordination, empirical facts. Quantitative Finance, 2012, 12 (1), pp.1-10. ⟨10.1080/14697688.2010.481635⟩. ⟨hal-00620841⟩

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