A nonlinear partial integro-differential equation from mathematical finance - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A Année : 2010

A nonlinear partial integro-differential equation from mathematical finance

Résumé

We study a nonlinear partial integrodifferential equation arising in the calibration of stochastic volatility models to a market of vanilla options.

Domaines

Equations aux dérivées partielles [math.AP] Finance quantitative [q-fin.CP]
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Citer

Frédéric Abergel, Rémi Tachet. A nonlinear partial integro-differential equation from mathematical finance. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A, 2010, 27 (3), pp.907-917. ⟨10.3934/dcds.2010.27.907⟩. ⟨hal-00611962⟩

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