A regression Monte-Carlo method for Backward Doubly Stochastic Differential Equations - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2011

A regression Monte-Carlo method for Backward Doubly Stochastic Differential Equations

Résumé

This paper extends the idea of E.Gobet, J.P.Lemor and X.Warin from the setting of Backward Stochastic Differential Equations to that of Backward Doubly Stochastic Differential equations. We propose some numerical approximation scheme of these equations introduced by E.Pardoux and S.Peng.
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Dates et versions

hal-00607274 , version 1 (08-07-2011)

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Citer

Omar Aboura. A regression Monte-Carlo method for Backward Doubly Stochastic Differential Equations. 2011. ⟨hal-00607274⟩
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