On optimal investment for a behavioral investor in multiperiod incomplete market models - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Mathematical Finance Année : 2015

On optimal investment for a behavioral investor in multiperiod incomplete market models

Résumé

We provide easily verifiable conditions for the well-posedness of the optimal investment problem for a behavioral investor in an incomplete discrete-time multiperiod financial market model, for the first time in the literature. Under suitable assumptions we also establish the existence of optimal strategies.

Domaines

Probabilités [math.PR]
Fichier principal
Vignette du fichier
willoughby240611.pdf (227.63 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Laurence Carassus  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00605442

Soumis le : vendredi 1 juillet 2011-15:46:13

Dernière modification le : mercredi 18 décembre 2024-03:23:22

Archivage à long terme le : dimanche 2 octobre 2011-02:30:06

Télécharger pour visualiser

Dates et versions

hal-00605442 , version 1 (01-07-2011)

Identifiants

Citer

Laurence Carassus, Miklós Rásonyi. On optimal investment for a behavioral investor in multiperiod incomplete market models. Mathematical Finance, 2015, 25 (1), pp.115-153. ⟨10.1111/mafi.12018⟩. ⟨hal-00605442⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UNIV-PARIS7 UPMC PMA CNRS URCA INSMI LMR LPSM SORBONNE-UNIVERSITE SU-SCIENCES
103 Consultations
144 Téléchargements

Altmetric

Partager

More