Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs. - Archive ouverte HAL
Chapitre D'ouvrage Année : 2009

Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs.

Domaines

Probabilités [math.PR] Finance quantitative [q-fin.CP]

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https://hal.science/hal-00594200

Soumis le : jeudi 19 mai 2011-11:07:22

Dernière modification le : mercredi 3 juillet 2024-09:00:06

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hal-00594200 , version 1 (19-05-2011)

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Christophette Blanchet-Scalliet, Rajna Gibson Brandon, Benoîte de Saporta, Denis Talay, Etienne Tanré. Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs.. Albrecher Hansjörg, Runggaldier Wolfgang J. and Schachermayer Walter. Advanced Financial Modelling, Walter de Gruyter, pp.53-90, 2009, Radon series on computational and applied mathematics 8, ⟨10.1515/9783110213140.53⟩. ⟨hal-00594200⟩

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