Maximum Entropies Copulas - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2011

Maximum Entropies Copulas

Doriano-Boris Pougaza
Laboratoire des signaux et systèmes
CV
Ali Mohammad-Djafari
Laboratoire des signaux et systèmes

Résumé

New families of copulas are obtained in a two-step process : first considering the inverse problem which consists of finding a joint distribution from its given marginals as the constrained maximization of some entropies (Shannon, Rényi, Burg, Tsallis-Havrda-Charvàt), and then using Sklar's theorem, to define the corresponding copula.

Domaines

Statistiques [math.ST] Théorie [stat.TH] Physique mathématique [math-ph] Traitement du signal et de l'image [eess.SP] Traitement du signal et de l'image [eess.SP]
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Doriano-Boris Pougaza  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00591062

Soumis le : vendredi 6 mai 2011-12:05:24

Dernière modification le : lundi 18 mars 2024-03:05:23

Archivage à long terme le : dimanche 7 août 2011-02:43:05

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Dates et versions

hal-00591062 , version 1 (06-05-2011)

Identifiants

Citer

Doriano-Boris Pougaza, Ali Mohammad-Djafari. Maximum Entropies Copulas. 30th International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering, Jul 2010, France. pp.329-336, ⟨10.1063/1.3573634⟩. ⟨hal-00591062⟩

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