Article Dans Une Revue Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques Année : 2013

A stochastic formula for the entropy and applications

Résumé

We prove a stochastic formula for the Gaussian relative entropy in the spirit of Borell's formula for the Laplace transform. As an application, we give unified and short proofs of various well known inequalities.

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Joseph Lehec. A stochastic formula for the entropy and applications. Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2013, 49 (3), pp.885-899. ⟨10.1214/11-AIHP464⟩. ⟨hal-00534442⟩
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