Enhanced Gaussian processes and applications - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue ESAIM: Probability and Statistics Année : 2009

Enhanced Gaussian processes and applications

Laure Coutin
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1048296
Mathématiques Appliquées Paris 5
Nicolas Victoir
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 872874
Mathématiques Appliquées Paris 5

Résumé

We propose some construction of enhanced Gaussian processes using Karhunen-Loeve expansion. We obtain a characterization and some criterion of existence and uniqueness. Using rough-path theory, we derive some Wong-Zakai Theorem.

Mots clés

Mathematics
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Soumis le : dimanche 4 juillet 2010-02:51:05

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Dates et versions

hal-00497325 , version 1 (04-07-2010)

Identifiants

Citer

Laure Coutin, Nicolas Victoir. Enhanced Gaussian processes and applications. ESAIM: Probability and Statistics, 2009, 13, pp.247-260. ⟨10.1051/ps:2008007⟩. ⟨hal-00497325⟩

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