Simulation de trajectoires de processus continus - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Belgian Actuarial Bulletin Année : 2005

Simulation de trajectoires de processus continus

Résumé

Continuous time stochastic processes are useful models especially for financial and insurance purposes. The numerical simulation of such models is dependant of the time discrete discretization, of the parametric estimation and of the choice of a random number generator. The aim of this paper is to provide the tools for the practical implementation of diffusion processes simulation, particularly for insurance contexts.
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Dates et versions

hal-00443003 , version 1 (26-12-2009)

Identifiants

Citer

Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Simulation de trajectoires de processus continus. Belgian Actuarial Bulletin, 2005, 5 (1), pp.1..13. ⟨hal-00443003⟩
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