Risk aggregation in Solvency II : bridging the gap between standard formula and internal risk models - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2009

Risk aggregation in Solvency II : bridging the gap between standard formula and internal risk models

Stéphane Loisel
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

Domaines

Economies et finances

Stéphane Loisel  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00416216

Soumis le : dimanche 13 septembre 2009-21:50:47

Dernière modification le : samedi 10 juin 2023-15:14:05

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Dates et versions

hal-00416216 , version 1 (13-09-2009)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00416216 , version 1

Citer

Stéphane Loisel. Risk aggregation in Solvency II : bridging the gap between standard formula and internal risk models. 2do Simposio en Actuaria, Sep 2009, Bogota, Colombia. ⟨hal-00416216⟩

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