Article Dans Une Revue Assurances et gestion des risques Année : 2008

Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée

Résumé

L'objectif de ce travail est de proposer un modèle réaliste et opérationnel pour mesurer le risque systématique associé à la construction de tables de mortalité prospectives. Une application du modèle à l'évaluation de l'engagement d'un engagement de retraite est proposée. Le modèle présenté est construit sur la base d'un modèle de Lee-Carter. Les tables prospectives stochastiques sont obtenues en modélisant l'incertitude attachée au paramètre de tendance du modèle.
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Dates et versions

hal-00397324 , version 1 (26-12-2009)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00397324 , version 1

Citer

Frédéric Planchet, Marc Juillard, Pierre-Emmanuel Thérond. Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée. Assurances et gestion des risques, 2008, 76 (3), 11p. ⟨hal-00397324⟩
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