A Sequential Monte-Carlo algorithm for solving BSDEs - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2007

A Sequential Monte-Carlo algorithm for solving BSDEs

Emmanuel Gobet
Mathématiques financières
CV
Céline Labart
Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique

Résumé

We present and analyze a numerical algorithm for solving BSDEs based on Picard iterations and on a sequential control variate method. Its convergence is geometric. Moreover, our algorithm provides a regular solution w.r.t. time and space.

Domaines

Probabilités [math.PR]

Emmanuel Gobet  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00393602

Soumis le : mardi 9 juin 2009-16:00:06

Dernière modification le : dimanche 17 novembre 2024-03:32:25

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Dates et versions

hal-00393602 , version 1 (09-06-2009)

Identifiants

Citer

Emmanuel Gobet, Céline Labart. A Sequential Monte-Carlo algorithm for solving BSDEs. ICIAM07 - 6th International Congress on Industrial Applied Mathematics, Jul 2007, Zurich, Switzerland. pp.1081801-1081802, ⟨10.1002/pamm.200700298⟩. ⟨hal-00393602⟩

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