Weak Dynamic Programming Principle for Viscosity Solutions - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue SIAM Journal on Control and Optimization Année : 2011

Weak Dynamic Programming Principle for Viscosity Solutions

Résumé

We prove a weak version of the dynamic programming principle for standard stochastic control problems and mixed control-stopping problems, which avoids the technical difficulties related to the measurable selection argument. In the Markov case, our result is tailor-maid for the derivation of the dynamic programming equation in the sense of viscosity solutions.

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Probabilités [math.PR]
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Bruno Bouchard  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00367355

Soumis le : mardi 12 juillet 2011-17:44:08

Dernière modification le : jeudi 1 août 2024-13:48:05

Archivage à long terme le : dimanche 4 décembre 2016-05:34:37

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Dates et versions

hal-00367355 , version 1 (11-03-2009)
hal-00367355 , version 2 (09-06-2009)
hal-00367355 , version 3 (07-02-2011)
hal-00367355 , version 4 (12-07-2011)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00367355 , version 4

Citer

Bruno Bouchard, Nizar Touzi. Weak Dynamic Programming Principle for Viscosity Solutions. SIAM Journal on Control and Optimization, 2011, 49 (3), pp.948-962. ⟨hal-00367355v4⟩

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