Improved Nonlinear Multivariate Financial Time Series Prediction with Mixed State Latent Factor Models - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Journal of Statistical Theory and Practice Année : 2008

Improved Nonlinear Multivariate Financial Time Series Prediction with Mixed State Latent Factor Models

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Statistiques [math.ST] Théorie [stat.TH] Applications [stat.AP]

Christian Lavergne  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00347720

Soumis le : mardi 16 décembre 2008-15:42:56

Dernière modification le : vendredi 5 avril 2024-09:29:32

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Dates et versions

hal-00347720 , version 1 (16-12-2008)

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Citer

Christian Lavergne, Mohamed Saidane. Improved Nonlinear Multivariate Financial Time Series Prediction with Mixed State Latent Factor Models. Journal of Statistical Theory and Practice, 2008, 2 (4), pp.597-632. ⟨10.1080/15598608.2008.10411898⟩. ⟨hal-00347720⟩

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