Chapitre D'ouvrage
Année : 2009
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https://hal.science/hal-00327476
Soumis le : mercredi 8 octobre 2008-15:12:12
Dernière modification le : mercredi 8 janvier 2025-15:28:03
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-00327476 , version 1
Citer
Christian Lavergne, Mohamed Saidane. Modelling and Forecasting Volatility Dynamics Using Quadratic GARCH-Factor Models: Empirical Evidence from International Foreign Exchange Markets. George I. Ellison. Stock Returns: Cyclicity, Prediction and Economic Consequences, Nova Science Publishers, Inc., 2009, Financial Institutions and Services Series. ⟨hal-00327476⟩
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