Conditionally heteroscedastic factorial HMMs for time series in finance - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Applied Stochastic Models in Business and Industry Année : 2007

Conditionally heteroscedastic factorial HMMs for time series in finance

Domaines

Statistiques [math.ST] Théorie [stat.TH] Méthodologie [stat.ME]

Christian Lavergne  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00193156

Soumis le : vendredi 30 novembre 2007-17:58:34

Dernière modification le : mercredi 24 avril 2024-17:50:31

Consulter sur la plateforme ISTEX

Dates et versions

hal-00193156 , version 1 (30-11-2007)

Identifiants

Citer

Mohamed Saidane, Christian Lavergne. Conditionally heteroscedastic factorial HMMs for time series in finance. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2007, 23, pp.503-529. ⟨10.1002/asmb.687⟩. ⟨hal-00193156⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

CNRS UNIV-MONTP3 I3M_UMR5149 IMAG-MONTPELLIER UNIV-MONTPELLIER
59 Consultations
0 Téléchargements

Altmetric

Partager

More