Fourier series approximation of linear fractional stable motion - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Journal of Fourier Analysis and Applications Année : 2008

Fourier series approximation of linear fractional stable motion

Hermine Biermé
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 946725
Mathématiques Appliquées Paris 5
Hans-Peter Scheffler
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 843308
Fachbereich Mathematik [Siegen]

Résumé

An approximation of the linear fractional stable motion by a Fourier sum is presented. In the continuous sample path case precise error bounds are derived. This approximation method is used to develop a simulation method of the sample path of linear fractional stable motions.

Domaines

Probabilités [math.PR]
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Soumis le : mercredi 10 octobre 2007-17:25:38

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Archivage à long terme le : lundi 27 juin 2011-17:07:00

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Dates et versions

hal-00178337 , version 1 (10-10-2007)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00178337 , version 1

Citer

Hermine Biermé, Hans-Peter Scheffler. Fourier series approximation of linear fractional stable motion. Journal of Fourier Analysis and Applications, 2008, 14, pp.180--202. ⟨hal-00178337⟩

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