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Article Dans Une Revue Statistical Inference for Stochastic Processes Année : 2008

Parameter estimation for stochastic equations with additive fractional Brownian sheet

Résumé

We study the maximum likelihood estimator for stochastic equations with additive fractional Brownian sheet. We use the Girsanov transform for the the two-parameter fractional Brownian motion, as well as the Malliavin calculus and Gaussian regularity theory.
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hal-00176226 , version 1 (02-10-2007)

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Citer

Tommi Sottinen, Ciprian A. Tudor. Parameter estimation for stochastic equations with additive fractional Brownian sheet. Statistical Inference for Stochastic Processes, 2008, 11 (3), pp.221-236. ⟨10.1007/s11203-007-9019-7⟩. ⟨hal-00176226⟩
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