Consistency of conditinal likelihood estimators for stochastic volatility models - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Scandinavian Journal of Statistics Année : 2003

Consistency of conditinal likelihood estimators for stochastic volatility models

Valentine Genon-Catalot
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Mathématiques Appliquées Paris 5
T. Jeantheau
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C. Larédo
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Christine Graffigne  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00170817

Soumis le : lundi 10 septembre 2007-16:17:00

Dernière modification le : jeudi 11 avril 2024-13:16:13

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Dates et versions

hal-00170817 , version 1 (10-09-2007)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00170817 , version 1

Citer

Valentine Genon-Catalot, T. Jeantheau, C. Larédo. Consistency of conditinal likelihood estimators for stochastic volatility models. Scandinavian Journal of Statistics, 2003, 30, pp.297-316. ⟨hal-00170817⟩

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