Weak approximation of a fractional SDE - Archive ouverte HAL
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2007

Weak approximation of a fractional SDE

Samy Tindel
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 832698

Résumé

In this note, a diffusion approximation result is shown for stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion B with Hurst parameter H>1/3. We shall use a Gaussian regular approximation of B for sake of clarity, and our method of proof will rely on the algebraic integration theory introduced by Gubinelli.
Fichier principal
Vignette du fichier
weak.pdf (259.5 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-00170074 , version 1 (06-09-2007)
hal-00170074 , version 2 (09-12-2008)

Identifiants

Citer

Ivan Nourdin, Samy Tindel. Weak approximation of a fractional SDE. 2007. ⟨hal-00170074v1⟩
281 Consultations
306 Téléchargements

Altmetric

Partager

More