Sequential estimation of the parameters in unstable AR(2) - Archive ouverte HAL
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2004

Sequential estimation of the parameters in unstable AR(2)

Victor Konev
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Résumé

For a second order non-explosive autoregressive process with un-known 2-dimensional parameter, it is shown that the sequentialleast squares estimate with a particular stopping time is asymptotically normally distributed uniformly in unknown parameter belongingto any compact set in the stability region of the process supple-mented with the part of its boundary corresponding to complex rootsof the characteristic polynomial.
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Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-00129705 , version 1 (08-02-2007)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00129705 , version 1

Citer

Leonid Galtchouk, Victor Konev. Sequential estimation of the parameters in unstable AR(2). 2004. ⟨hal-00129705⟩
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