Weak Dynamic Programming Principle for Viscosity Solutions - Centre de mathématiques appliquées (CMAP) Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2009

Weak Dynamic Programming Principle for Viscosity Solutions

Résumé

We prove a weak version of the dynamic programming principle for standard stochastic control problems and mixed control-stopping problems, which avoids the technical difficulties related to the measurable selection argument. In the Markov case, our result is tailor-maid for the derivation of the dynamic programming equation in the sense of viscosity solutions.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-00367355 , version 1 (11-03-2009)
hal-00367355 , version 2 (09-06-2009)
hal-00367355 , version 3 (07-02-2011)
hal-00367355 , version 4 (12-07-2011)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00367355 , version 3

Citer

Bruno Bouchard, Nizar Touzi. Weak Dynamic Programming Principle for Viscosity Solutions. 2009. ⟨hal-00367355v3⟩
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