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Accélération de la méthode de décomposition de Benders

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Abstract

La décomposition de Benders - ou décomposition par les variables - consiste à hiérarchiser le problème d'optimisation initial comme un problème maître en variables entières et des sous-problèmes en variables continues. Le problème maître est résolu en utilisant des approximations polyhédrales successives de la fonction objectif; ce qui peut entraîner une convergence excessivement lente de la méthode.

Nous proposons des accélérations de la méthode de Benders dans le cadre général de l'optimisation non-linéaire en variables mixtes, inspirées des récents développements des méthodes d'optimisation non-différentiable de type faisceaux.

Nous présentons d'une part une stabilisation de l'algorithme par un terme quadratique; et d'autre part l'exploitation de coupes inexactes imprécises. Nous illustrons ces idées sur des problèmes issus de l'optimisation de la production électrique.

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Dates and versions

hal-00946325 , version 1 (13-02-2014)

Identifiers

  • HAL Id : hal-00946325 , version 1

Cite

Sofia Zaourar-Michel, Jérôme Malick. Accélération de la méthode de décomposition de Benders. ROADEF - 15ème congrès annuel de la Société française de recherche opérationnelle et d'aide à la décision, Société française de recherche opérationnelle et d'aide à la décision, Feb 2014, Bordeaux, France. ⟨hal-00946325⟩
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