Finite sample properties of tests for STGARCH models and application to the US stock returns - Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2009

Finite sample properties of tests for STGARCH models and application to the US stock returns

Mots clés

Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-00403714 , version 1 (13-07-2009)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00403714 , version 1

Citer

Gilles Dufrénot, Vêlayoudom Marimoutou, Anne Peguin-Feissolle. Finite sample properties of tests for STGARCH models and application to the US stock returns. C. KYRTSOU. Progress in Financial Markets Research, Nova Science Publishers, New York, 2009. ⟨halshs-00403714⟩
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